В апреле 2019 года было принято решение запустить проект «CUBE-invest» с целью показать и накопить статистику алгоритмической торговли, а так же найти партнеров и инвесторов на доверительное управление.
За второй квартал 2019 года удалось получить доходность порядка +7,52%. Стоит учесть, что торговля началась не в самом начале второго квартала, а в конце апреля, т.е. по факту получается что это результат чуть больше чем за два месяца. В торговле используются фьючерсы на срочном рынке Московской биржи и ликвидные акции на фондовом рынке. Торговля ведется с максимальным расчетным риском в 25%. Рабочая просадка 10%. Максимальная просадка за второй квартал составляет 5,89%. Статистику торговли можно смотреть на сервисе comon.ru.
Результат торговли по месяцам:
- апрель 2019 -1,69%
- май 2019 +4,17%
- июнь 2019 +4,99%
Лучший торговый день квартала — 29 мая
Худший торговый день — 23 мая
Стратегия использует ликвидные фьючерсы на срочной секции Московской биржи, а именно:
- фьючерсный контракт на курс доллар/рубль
- фьючерс на индекс РТС
- фьючерс на акции Сбербанка
- акции самых ликвидных компаний на фондовой секции Московской биржи, входящие в индекс ММВБ10.
На данный момент капиталоемкость торговых алгоритмов позволяет значительно увеличить средства под управлением без существенной потери доходности. Это обусловлено тем, что в торговле используются преимущественно трендовые торговые алгоритмы, а так же в торговле не используются высокочастотные торговые системы.
По поводу партнерства и доверительного управления прошу писать на почту dmitry.timoshchuk@gmail.com