Торговая стратегия на фьючерсе доллар/рубль – Puma 1.1
Время создания базовой версии стратегии Puma — первый квартал 2016 года. Текущая версия 1.1 создана в конце 2016 года, после этого ни оптимизации ни изменения логики не было. Трендовая торговая стратегия. В основе системы — разворотные точки (Pivot Point). Вход в сделку стоп-лимитом, выход по стопу, который периодически подтягивается к текущей цене. Тейк-профитов нет. Размер позиции зависит от волатильности.
Основные характеристики
- Средняя сделка 0,29% движения цены.
- 57% выигрышных сделок.
- Среднее удержание сделки 26 часов торгового времени биржи (почти двое суток).
- Средняя доходность 98% в год, максимальная просадка 28,5% (конец 2016 года).
- С начала 2018 по конец марта 2019 года результат около +181%.
- Таймфрейм — 5 минут
Стартовый депозит 100 000 рублей. Без реинвестирования дохода. Входа/выхода из сделки на первом баре нового дня (в 10:00) нет. Комиссия в тестах 0,02% на круг.
Результаты торгового алгоритма
| Год | Результат | Количество сделок | Результат средней сделки на капитал |
|---|---|---|---|
| 2011 | +112,5% | 47 | +2,39% |
| 2012 | +73,3% | 48 | +1,52% |
| 2013 | +85,5% | 47 | +1,82% |
| 2014 | +156% | 46 | +3,39% |
| 2015 | +74,2% | 39 | +1,9% |
| 2016 | +61% | 40 | +1,52% |
| 2017 | +52,2% | 51 | +1,02% |
| 2018 | +140,9% | 48 | +2,93% |
Стоимость торговой стратегии
- Контейнер на 1 год с привязкой 1-го счета — 25 т.р. + 7,5 т.р. за каждый дополнительный счет
- Контейнер на 1 год без привязки счета (можно ставить на несколько счетов) — 50 т.р.
- Контейнер на 1 счет без ограничения по времени — 50 т.р.
- Контейнер без ограничения по времени и без привязи счета — 75 т.р.
- Открытый исходный код — 190 т.р.
P.S. Результаты доходности и просадки стоит смотреть в пунктах. В процентах пишет не правильно, т.к. TSLab пишет с учетом реинвестирования дохода, а предоставленные тесты без реинвестирования дохода.